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PP、PVC和LLDPE期权挂牌基准价公布  [复制]

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发表于 2020/07/06 09:11:59

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大商所聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)期权今日上市交易。
  依据大商所通知,今日首批上市交易的3个化工期权合约对应标的合约月份分别为2020年9月(PP2009、V2009、L2009)、2020年10月(PP2010、V2010、L2010)、2020年11月(PP2011、V2011、L2011)、2020年12月(PP2012、V2012、L2012)、2021年1月(PP2101、V2101、L2101)、2021年2月(PP2102、V2102、L2102)、2021年3月(PP2103、V2103、L2103)、2021年4月(PP2104、V2104、L2104)、2021年5月(PP2105、V2105、L2105)和2021年6月(PP2106、V2106、L2106),各10个期权系列合约。
  今晚起,上述3个化工期权开展夜盘交易,交易时间与标的期货一致。
  合约挂牌价格方面,大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。
  以上述3个化工期权主力2009系列为例,PP2009挂牌合约的最低行权价格为6500元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-6500和看跌期权PP2009-P-6500,挂盘基准价分别为1073元/吨和13元/吨。PP2009挂牌合约最高行权价格为8600元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-8600和看跌期权PP2009-P-8600,挂盘基准价分别为26.5元/吨和1065元/吨。
  V2009挂牌合约的最低行权价格为5500元/吨,分别为看涨期权V2009-C-5500和看跌期权V2009-P-5500,挂盘基准价分别为816.5元/吨和2元/吨。V2009挂牌合约最高行权价格为7100元/吨,分别为看涨期权V2009-C-7100和看跌期权V2009-P-7100,挂盘基准价分别为6元/吨和791元/吨。
  L2009挂牌合约的最低行权价格为6000元/吨,分别为看涨期权L2009-C-6000和看跌期权L2009-P-6000,挂盘基准价分别为958元/吨和9元/吨。L2009挂牌合约最高行权价格为7900元/吨,分别为看涨期权L2009-C-7900和看跌期权L2009-P-7900,挂盘基准价分别为18元/吨和967.5元/吨。
  交易费用方面,3个化工期权交易手续费标准均为0.5元/手,行权(履约)手续费标准均为1元/手。限仓方面,PP和PVC期权分别不超过20000手,LLDPE期权不超过10000手。

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